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        教你學會資金倉位管理!

        2年前 (2019-08-29) 牛股網 倉位管理 0評論 已收錄 287℃

        一、交易系統是資金管理的前提條件

        要搞明白什么是資金管理,有個觀點必須要先強調一下:行情漲跌是不可預測的。

        看到這里估計有人要跳起來了跟我叫板了:不預測漲跌,怎么買賣,要不是因為看好一支股票要漲,我買它干甚?對此,我保留意見不解釋,從預測到不預測這是一個坎,需要一點點炒股智慧去悟,悟到自然會明白,沒領悟以前,面對面解釋十天半月的也不會有結果。如果你沒辦法理解行情漲跌不可預測這一觀點,但是內心愿意接受不可預測,那么,你需要的是給自己一點時間思考,總有一天會明白的。

        不去預測行情,是可以賺到錢的,就那我的交易系統來說,是基于不預測的規則上面建立的,目前一直在盈利。

        為什么要強調不預測?因為只有懂得不去預測,才能真正理解領悟交易規則,只有理解了交易規則,才能有效構建自己的交易系統。成熟的交易系統是應該包含資金管理,資金管理不應該獨立于交易系統存在,記住是不應該,而不是不能。

        若要準確地理解交易規則系統,資金管理這些概念,首先要學會不去預測!

        二、合理的資金管理控制交易系統的風險

        為了方便大家理解,我還是使用均線交易系統講解,金叉開多,死叉平多開空。

        假設,均線交易系統的準確率是30%,平均盈虧比是7:3,那么,在不考慮交易手續費和成本的情況下,整個交易系統是賺不到錢的。如何理解?舉例,交易一百單,30單賺錢,70單虧錢,賺錢的單子平均一單賺七萬,虧錢的單子平均一單虧三萬,算下來當然啥都沒了。

        實際來說,單純以指標建立的交易規則以及交易系統,大多數只能做到不虧。

        再假設,通過回測長期歷史數據,系統最大的虧損達到了80%,那么,可以說這個系統不僅不賺錢,而且風險系數還非常的大,最大回撤80%這是非??植赖?。怎么理解呢?假如你有一百萬資金,最大虧損到只剩下二十萬資金,盡管最后的結果是還是能賺回到一百萬,但是在過程中風險系數極大,可以說已經失控了,遇到個可怕的黑天鵝,隨時都有可能爆倉。

        對于一個風險大,不怎么賺錢的系統,是不是就完全不能用呢?

        答案:肯定不是。

        我們首先看風險,系統最大的回撤是80%,那么這個風險是否能降低一些呢?

        當然可以,如果把倉位降低一半,那么整體風險系數也就降低一半,最大回撤就變成了40%。

        接著我們把倉位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%。當我們把「最大持倉控制在25%以內」作為規則寫到我們的交易系統里的時候,我們就得到一個低風險最大回撤20%,不賺錢的系統。

        注意這個「最大持倉控制在25%以內」就是一個簡單粗暴的資金管理系統中的一條規則,此規則主要用于風險控制。

        交易系統風險的控制,源于合理的資金管理。

        三、優良的資金管理放大利潤

        對于我們來說,一個低風險,但是不怎么賺錢的交易系統,其實是沒啥用的。

        如何才能讓此系統實現正收益賺錢呢?

        實際操作中不改變開平倉規則,是改變不了30%的準確率的,對于7比3的盈虧比我們也是改變不了的,雖然無奈但也不是沒有辦法,我們可以改變倉位,假如我們能將盈利單子的平均持倉做到25%,把虧損單子的平均操倉控制在10%左右的持倉,那么我們不就實現盈利了嗎?

        假如有100萬,虧損單每一單平均持倉為10萬,虧損3千,那么根據交易系統7比3的盈虧比和25%的持倉率25萬,等于每單盈利單盈利1.75萬。每一百單大概盈利 30單x1.75萬-70單x3千 = 31.5萬

        問題來了,我們如何才能實現虧損單的總體倉位控制在10%,而盈利單的總體持倉放大到25%呢?

        其實有很多方法是可以做得的,其中比較容易理解的就是加倉減倉規則,不同的系統對應不同的加減倉規則。

        通過制定一系列的規則,并控制倉位的輕重大小,放大盈利,這個過程中,也是屬于資金管理的范疇。

        資金管理在這里幾乎是扮演著利潤最大化的角色。

        一個優良的資金管理,能使本來不賺錢的系統變成賺錢的系統,賺小錢的系統變成賺大錢的系統。

        簡單的開平倉規則,加上良好的資金管理,就能打造一款能盈利的,風險可控的交易系統。優秀的交易系統要更復雜一些。

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